Moving Average

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Moving Average

ricardosilva
Dear R-Users,

How can I compute simple moving averages from a time series in R?
Note that I do not want to estimate a MA model, just compute the MA's
given a lenght (as excel does).

Thanks
________________________________________
Ricardo Gonçalves Silva, M. Sc.
Apoio aos Processos de Modelagem Matemática
Econometria & Inadimplência
Serasa S.A.
(11) - 6847-8889
[hidden email]

**********************************************************************************
As informações contidas nesta mensagem e no(s) arquivo(s) anexo(s) são
endereçadas exclusivamente à(s) pessoa(s) e/ou instituição(ões) acima
indicada(s), podendo conter dados confidenciais, os quais não podem, sob
qualquer forma ou pretexto, ser utilizados, divulgados, alterados,
impressos ou copiados, total ou parcialmente, por pessoas não autorizadas.
Caso não seja o destinatário, favor providenciar sua exclusão e notificar
o remetente imediatamente.  O uso impróprio será tratado conforme as
normas da empresa e da legislação em vigor.
Esta mensagem expressa o posicionamento pessoal do subscritor e não
reflete necessariamente a opinião da Serasa.
**********************************************************************************
        [[alternative HTML version deleted]]


______________________________________________
[hidden email] mailing list
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Moving Average

Gabor Grothendieck
See

?filter - simple and exponential are special cases
?runmean - in package caTools (the fastest)
?rollmean - in zoo package
?embed - can write your own using embed as basis
?sma - in package fSeries, also see ewma in same package

Probably other functions in other packages too.

On 7/26/06, [hidden email] <[hidden email]> wrote:

> Dear R-Users,
>
> How can I compute simple moving averages from a time series in R?
> Note that I do not want to estimate a MA model, just compute the MA's
> given a lenght (as excel does).
>
> Thanks
> ________________________________________
> Ricardo Gonçalves Silva, M. Sc.
> Apoio aos Processos de Modelagem Matemática
> Econometria & Inadimplência
> Serasa S.A.
> (11) - 6847-8889
> [hidden email]
>
> **********************************************************************************
> As informações contidas nesta mensagem e no(s) arquivo(s) anexo(s) são
> endereçadas exclusivamente à(s) pessoa(s) e/ou instituição(ões) acima
> indicada(s), podendo conter dados confidenciais, os quais não podem, sob
> qualquer forma ou pretexto, ser utilizados, divulgados, alterados,
> impressos ou copiados, total ou parcialmente, por pessoas não autorizadas.
> Caso não seja o destinatário, favor providenciar sua exclusão e notificar
> o remetente imediatamente.  O uso impróprio será tratado conforme as
> normas da empresa e da legislação em vigor.
> Esta mensagem expressa o posicionamento pessoal do subscritor e não
> reflete necessariamente a opinião da Serasa.
> **********************************************************************************
>        [[alternative HTML version deleted]]
>
>
>
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
>
>

______________________________________________
[hidden email] mailing list
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Moving Average

markleeds
In reply to this post by ricardosilva
>From: [hidden email]
>Date: 2006/07/26 Wed AM 09:29:27 CDT
>To: [hidden email]
>Subject: [R] Moving Average

i think it was mave() in Splus. probably something similar
in R. do RSiteSearch("moving average")at an R prompt.


>Dear R-Users,
>
>How can I compute simple moving averages from a time series in R?
>Note that I do not want to estimate a MA model, just compute the MA's
>given a lenght (as excel does).
>
>Thanks
>________________________________________
>Ricardo Gonçalves Silva, M. Sc.
>Apoio aos Processos de Modelagem Matemática
>Econometria & Inadimplência
>Serasa S.A.
>(11) - 6847-8889
>[hidden email]
>
>**********************************************************************************
>As informações contidas nesta mensagem e no(s) arquivo(s) anexo(s) são
>endereçadas exclusivamente à(s) pessoa(s) e/ou instituição(ões) acima
>indicada(s), podendo conter dados confidenciais, os quais não podem, sob
>qualquer forma ou pretexto, ser utilizados, divulgados, alterados,
>impressos ou copiados, total ou parcialmente, por pessoas não autorizadas.
>Caso não seja o destinatário, favor providenciar sua exclusão e notificar
>o remetente imediatamente.  O uso impróprio será tratado conforme as
>normas da empresa e da legislação em vigor.
>Esta mensagem expressa o posicionamento pessoal do subscritor e não
>reflete necessariamente a opinião da Serasa.
>**********************************************************************************
> [[alternative HTML version deleted]]
>
>
>
>______________________________________________
>[hidden email] mailing list
>https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
>and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

______________________________________________
[hidden email] mailing list
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Moving Average

esmetaman
In reply to this post by ricardosilva
Hi,

To make moving average, I advise you, to read a document in my web to make forecasting,
http://www.juanantonio.info/p_research/statistics/r/forecasting.htm

This scripts use the library forecast and the function pegels.
http://www-personal.buseco.monash.edu.au/~hyndman/Rlibrary/forecast/

If you see the web, the author of the library has updated it, then the function to make the prediction is ets.

http://www-personal.buseco.monash.edu.au/~hyndman/Rlibrary/forecast/forecast/ets.html


Best Regards.

Juan Antonio Breña Moral
http://www.juanantonio.info